【摘 要】
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效用函数作为一种常用工具,普遍被人们应用于金融业中风险分析、保险定价、投资组合决策以及管理运筹等许多方面。本文借助不确定理论这一新的数学工具,利用不确定变量刻画不
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效用函数作为一种常用工具,普遍被人们应用于金融业中风险分析、保险定价、投资组合决策以及管理运筹等许多方面。本文借助不确定理论这一新的数学工具,利用不确定变量刻画不确定的收益率,讨论了不确定环境下投资组合最优决策问题。根据最大期望效用准则,对三类不同的风险度量工具,建立相应的期望效用风险模型。此外,文章给出了实例来说明所建立的模型。本文基本框架如下：第一部分：介绍研究背景、意义和国内外的研究现状。第二部分：介绍不确定理论和不确定效用的相关知识。第三部分：以方差度量风险,建立了期望效用-方差基本模型,给出并变换模型和实例。第四部分：由于方差仅反映偏离程度而且没有指出偏离方向,为完善方差的不足,本部分以VaR度量风险,建立期望效用-VaR模型并给出变换模型和实例。第五部分：由于vaR反映的是在一定置信水平下的最大损失,而没有反映最坏情况下的损失和尾部损失水平。为全面地控制风险,本部分以尾在险价值TVaR度量风险,建立期望效用-TVaR最大化模型并给出变换模型和实例。最后,对本文所做的工作进行了总结并且提出几个有待进一步研究的问题。
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