【摘 要】
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2007年美国次贷危机引发的全球金融危机和2011年的欧债危机，都凸显巴塞尔协议Ⅱ监管体系对制约商业银行风险承担存在着很大的缺陷。商业银行的风险很大程度上取决于其资产配置
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2007年美国次贷危机引发的全球金融危机和2011年的欧债危机，都凸显巴塞尔协议Ⅱ监管体系对制约商业银行风险承担存在着很大的缺陷。商业银行的风险很大程度上取决于其资产配置情况。在存款保险制度推出的情况下，商业银行会更加注重破产的可能性，更加关注潜在的损失。因此，商业银行很有必要对其资产进行调整，使潜在的损失最小。 论文围绕银行的资产优化配置目标，从四个方面展开:首先，在综述国内外相关文献基础上，提出论文的研究思路和研究方法。其次，分析商业银行资产优化配置的理论基础。在界定商业银行资产配置和VaR的内涵基础上，分析影响商业银行资产配置的因素，同时，阐述基于均值VaR的商业银行资产优化配置的理论框架思想。然后，以在一定置信区间下的最小损失为目标函数，构建引入三个量化的监管约束指标的商业银行资产优化配置的均值VaR模型。再次，以招商银行为例，验证商业银行资产优化配置模型。对商业银行的资产重新划分，对比分析约束条件既定和约束条件变化时，招商银行资产配置的不同，认为提高短期贷款、政府债和超额准备金的权重均可使招商银行的资产得到优化配置。最后，得出论文的研究结论，并分别提出银行风险管理和监管层面的政策建议。 论文的创新性工作主要表现在两个方面:第一，研究视角的创新。不同于以往大多基于监管角度研究银行风险管理和单一贷款资产研究，论文主要基于风险管理的商业银行资产优化配置视角，重点商业银行多项资产的优化配置;第二，应用均值VaR方法，研究商业银行在损失最小时各项资产的优化配置。引入三个量化的监管约束指标，应用均值VaR方法，分别求解两种和N种资产的配置比例，并以招商银行为例，进一步分析在资本监管要求提高、商业银行风险偏好变化和放松存比要求等约束条件变化时，招商银行的最优资产优化配置。
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