不对称信息下国有商业银行信贷风险研究

• 作 者: 王伟
• 出 处: 天津大学
• 发表日期: 2008年期
• 关键词: 信贷风险 不对称信息 国有商业银行 信贷风险管理

国有商业银行是我国银行业最主要的组成部分,但是其信贷资产质量却远远不如股份制商业银行和外资银行。在新巴塞尔协议已经开始在西方“国际活跃银行”执行、国有商业银行与外资银行的竞争日趋加剧的情况下,如何提升国有商业银行的信贷风险管理能力是一个亟需解决的问题。信贷风险是商业银行贷款业务中的信用风险,鉴于商业银行稳健经营的原则,银行信贷风险管理的目的是在一定收益水平下使风险最小化。信息不对称是信贷风险形成的重要原因,而信息不对称可分为银行内部信息不对称和银企之间信息不对称两种,因此我们在信贷风险管理中的任务为减小信息传递中的损失程度和度量并降低银企之间信息不对称导致的信贷风险:扁平化——矩阵型组织结构是西方“国际活跃银行”的主流模式,它不但减少缩短了委托代理链的长度,还能够加强职能部门之间的相互联系,使信息资源能够在全行范围内有效的配置。本文在分析了国有商业银行的现行组织结构和西方“国际活跃银行”组织结构特点的基础上,主张把国有商业银行的管理层次由5级缩小为4级,建立以业务部门为核心的职能部门矩阵组织结构,形成国有商业银行的扁平化——矩阵型组织结构。完善信贷风险管理体系能够有效鉴别并降低由于银企之间信息不对称导致的信贷风险。新巴塞尔协议要求银行从违约率和违约损失率两个维度来考虑信贷风险,违约率是由客户的信用等级决定的,而违约损失率是由贷款级别决定的。本文通过ZETA模型得出客户的信用等级,通过CreditMetrics模型的技术资料得到违约损失率的大小,从而计算出贷款利率和信贷风险的VAR,最后通过贷款的组合来降低信贷风险。