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银行作为现代经济金融业的核心,其安全程度直接关系到整个金融市场的稳定.然而,银行系统性风险的存在却时刻威胁着银行系统的安全,其最典型的特征就是具有强烈的传染性,单个银行危机如果处理不当,在一定条件下很可能传染到其他健康银行,从而产生系统性银行危机,而银行系统危机又可能引发货币危机,甚至导致全面的金融危机.因此,研究银行系统性风险的传染机制和过程对于保护投资者利益,防范银行危机传染和扩散,以及维护社会稳定和促进经济健康快速发展有着重要的理论价值和现实意义. 本文综合运用基于主体的计算经济学、复杂网络和计算机仿真三种研究方法建立了由微观机制到中观结构再到宏观涌现的银行系统性风险研究框架,从储户、银行和企业三类主体的角度分别研究了银行系统性风险的形成机理、传染机制和传染过程,主要包括三部分:基于储户信息交互行为的银行挤兑和风险传染研究、银行间市场系统性风险传染研究、网络经济中系统性风险与经济波动研究. 首先,研究了基于储户信息交互行为的银行挤兑现象,深入探讨了储户之间的信息交互机制对银行挤兑的影响.银行系统性风险产生的根源是银行危机,而银行危机最典型的表现就是银行挤兑,研究银行挤兑问题有助于从根源上防范系统性风险.实证研究表明恐慌情绪传染引致的储户同步取款行为导致了银行挤兑发生,因此,本文关注的重点是恐慌情绪传染过程中储户的信息交互行为,通过对储户信息交互过程进行动态建模,研究交互机制如何导致信息在储户之间传染而引发银行挤兑.本文发现,不耐心储户的比例、储户的自信程度以及储户信息交互的范围对储户的取款行为产生重要影响.因此,为了防范银行挤兑发生,需要对储户加强投资观念教育,使其行为不易受外界影响;加强金融市场信息披露,保证市场公开透明:并且健全完善存款保险机制,减少储户参与挤兑的动机. 其次,研究了银行间市场系统性风险传染.银行之间通常存在着各种复杂的业务关联,这些关联为银行之间业务往来提供便利的同时,也可能成为风险传染的潜在途径.本文建立了银行间市场网络,网络中的节点为银行,银行之间的同业拆借关联为节点之间连边,研究了市场网络结构对系统性风险的影响.本文发现,银行间关联有两种作用:流动性转移和风险传染,这两种作用分别在不同环境占据主导地位.当银行系统流动性充足时,银行间关联的流动性转移作用占据主导地位,此时加强银行间关联可以实现系统内部流动性转移,有利于保证整个银行系统稳定;当银行系统流动性不足时,银行间关联的风险传染作用占据主导地位,此时应该减少银行间关联,从而切断风险传染的途径,牺牲小部分危机银行,保证系统中大部分银行稳定. 最后,研究了网络经济中的系统性风险与经济波动.银行是社会资本和实体经济的桥梁,银行风险可能传染到实体经济从而对整个社会经济产生影响.本文建立了一个包括银行和企业的网络经济模型,模型中企业进行生产,银行为企业提供信贷支持,网络中的连边为银行企业信贷关联,研究了经济网络结构对系统性风险和经济波动的影响.本文发现:首先,经济系统中主体之间复杂的交互行为可以导致宏观经济产出出现剧烈波动.第二,企业的最优交易对手选择规则可以导致银行规模和关联分布出现不对称现象,即少数银行的规模大且信贷关联多,而多数银行的规模小且信贷关联较少.第三,银行规模和关联分布不平均导致了经济系统出现系统性风险,原因是一个关联多的银行倒闭,其风险和损失可以通过关联传染到更多的银行和企业,导致这些主体出现损失,损失严重时会接连倒闭,从而产生系统性风险.第四,银行间市场在不同的市场价格变化机制下分别起到不同的作用:流动性转移和风险传染.当市场价格变化波动较小时,银行间市场有利于流动性转移,保持整体系统稳定;当市场价格变化波动较大时,银行间市场会产生更大规模坏账,导致系统性风险产生.