【摘 要】
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金融产业的重要支柱——商业银行,其经营是否稳定制约着国民经济发展的增速与质量,影响着国家金融体系的稳定与产业联动经营发展。商业银行的经营活动与风险相伴而生,风险管理能力已然成为商业银行经营管理的核心能力,风险管理是其谋求改革和发展的重要手段之一。2008年,由美国次贷危机引发的全球性金融风暴所带来的严重后果让人们认识到商业银行风险管理的重要性以及我国商业银行风险管理存在的问题。后金融危机时代,受全
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金融产业的重要支柱——商业银行,其经营是否稳定制约着国民经济发展的增速与质量,影响着国家金融体系的稳定与产业联动经营发展。商业银行的经营活动与风险相伴而生,风险管理能力已然成为商业银行经营管理的核心能力,风险管理是其谋求改革和发展的重要手段之一。2008年,由美国次贷危机引发的全球性金融风暴所带来的严重后果让人们认识到商业银行风险管理的重要性以及我国商业银行风险管理存在的问题。后金融危机时代,受全球化经济与政策干预等影响,我国商业银行将面临更为多样且复杂的挑战。党的十九大提出了要注意对重大风险的防范,而商业银行一直以来都被贴有“重大风险”的标签,由此可见,加强商业银行的风险防范问题尤为重要。基于此,加强商业银行的风险管理是促进国家经济稳中有增的关键。本文以后金融危机时代为背景,探究了金融危机给商业银行带来的教训,并且分析了在后金融危机时代背景下全球银行监管体系所产生的变化以及商业银行风险管理的方向。同时,本文对商业银行中的风险问题进行了分析,探究了市场风险、信用风险以及操作风险的主要内容以及度量方法,针对以上几种风险,本文选取前两种进行整合度量研究,并使用混合Copula函数来加以描述,构建基于Copula的商业银行整合风险度量模型,同时进行蒙特卡洛模拟,并且通过Va R以及CVa R度量我国16家上市商业银行的整合风险水平,在此基础上提出了后金融危机时代下,我国商业银行风险管理对策。
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