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本文旨在对常见资产配置模型在对冲基金策略领域进行比较性的实证研究,并应用于中国私募证券基金的基金的产品设计中。采取“两步走”--先配置后择基的方法,本文通过滚动窗口样本外测试,评估模型的效果,检验模型的稳健性,弥补了业界在私募证券基金上配置理论的空白,有一定的实用价值。
对冲基金的基金资产配置效率研究
【摘 要】
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本文旨在对常见资产配置模型在对冲基金策略领域进行比较性的实证研究,并应用于中国私募证券基金的基金的产品设计中。采取“两步走”--先配置后择基的方法,本文通过滚动窗口
【出 处】
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上海交通大学
【发表日期】
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2017年01期
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