【摘 要】
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本文对沪深股市的波动机制进行了数量研究,并希望通过这一研究,能够为我国股市监管者提供一套科学实用的波动分析思路和方法.本文共分四章:第一章股票市场波动的理论分析,是
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本文对沪深股市的波动机制进行了数量研究,并希望通过这一研究,能够为我国股市监管者提供一套科学实用的波动分析思路和方法.本文共分四章:第一章股票市场波动的理论分析,是关于股市波动的理论分析部分.第二、三和四章是关于股市波动的实证分析部分,分别从不同角度分析了股市的波动.其中,第二章股市波动的基本统计特征,对四个市场股指收益率序列波动的基本统计特征进行描述和分析.第三章沪深股市单一市场波动传导机制的实证研究,用扩展的EGARCH-M模型,分两个阶段,分析了沪深股市单一市场的波动的内在传导机制以及波动的数量特征.第四章沪深股市四市之间波动溢出效应的实证研究,先后用三种不同的方法循序渐进地分析了沪深股市四市之间波动的溢出效应.
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