【摘 要】
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商业银行作为金融市场的核心,对于现代经济发展起着至关重要的作用。随着我国经济发展步入“新常态”,供给侧改革不断升级,在双支柱调控框架下,对于商业银行而言,如何合理摆
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商业银行作为金融市场的核心,对于现代经济发展起着至关重要的作用。随着我国经济发展步入“新常态”,供给侧改革不断升级,在双支柱调控框架下,对于商业银行而言,如何合理摆布资产负债总量与结构,达到三性平衡目标,提出了不小的挑战。本文基于大量现有文献资料,采用定量测算、定性描述的研究方法,按照理论研究,现状分析,提出问题,模型构建以及总结建议的思路进行研究分析。总体来说,我国商业银行资产负债管理从初步形成到现阶段,经历了五次发展历程。通过对比研究,本文发现十二五、十三五期间双支柱调控框架和商业银行资产负债结构配置方面的异同,并从中揭示存在的问题。为解决这些问题,基于双支柱调控框架,本文选取18家上市银行为研究样本,构建以宏观审慎资本充足率、流动性比例以及净利息收入三个指标偏差最小的多目标规划模型,并选定双支柱中的典型指标为约束条件,测算得出六种不同优先级次序的资产负债结构表,且从两个不同的维度对测算结果进行分析。一个分析维度是基于该规划模型的测算结果,表明三个目标指标在不同的优先级次序下,会直接影响商业银行银行资产负债结构配置结果。另一个分析维度是基于双支柱调控框架的约束效力,在非双支柱调控框架下,商业银行的经营环境相对宽松,面临的约束条件较少,而在双支柱调控框架下,商业银行则面临较多的约束条件,相对而言,货币政策约束效力相对宽松,而宏观审慎政策中的广义信贷、宏观审慎资本充足率指标则从总量规模、资产结构配置等方面,对商业银行资产负债结构配置起着较强的约束作用。根据本文研究结果,本文从提高管理意识、优化管理方式以及丰富管理手段三个方面,提出相应建议,并在每个方面提出具体可落实措施。
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