论文部分内容阅读
文章在一致性风险度量理论和随机占优理论下比较了Va R、ES和ES(n)性质的优劣,得出ES(n)的性质优于ES,而ES性质又优于Va R,并指出Va R在损益服从椭圆分布时具有ES同样的性质,因此Va R仍可以刻画尾部风险。进一步探讨Va R、ES和ES(n)在投资决策和风险管理应用的意义。
金融风险管理方法VaR、ES和ESn的比较
【摘 要】
：
文章在一致性风险度量理论和随机占优理论下比较了Va R、ES和ES(n)性质的优劣,得出ES(n)的性质优于ES,而ES性质又优于Va R,并指出Va R在损益服从椭圆分布时具有ES同样的性质,
【机 构】
：
河南科技大学经济学院;
【出 处】
：
统计与决策
【发表日期】
：
2015年08期
【基金项目】
：
国家自然科学基金资助项目(U1304707);国家社会科学基金资助项目(12YJA104)
其他文献
针对NH4Cl的腐蚀环境,选择2205双相不锈钢及碳钢在NH4Cl水溶液及潮湿NH4Cl中的腐蚀进行对比试验,检测分析NH4Cl水溶液和潮湿NH4Cl介质中双相钢、碳钢均匀腐蚀及点蚀的腐蚀速
随着我国经济的快速发展,电力是经济发展的基础,而煤炭作为我国基础能源,是火力发电的主要原料,随着国家供给侧改革及煤炭去产能政策的影响,煤炭市场更加复杂多变,火力发电厂
<正>5月26日,塞尔维亚共和国总统塔迪奇突然宣布:联合国前南问题国际刑事法庭(前南刑庭)通缉的战犯嫌疑人、波黑塞族前军事领导人姆拉迪奇被捕。5月31日,姆拉迪奇被引渡至荷
轧机压下螺纹副是现代高负荷中厚板大行程辊缝调节的重要结构之一,要求能快速、大行程、频繁地调整轧辊辊缝。压下螺母价高易损,在工作时两端受压,其螺牙载荷峰值呈U形分布,
地下连续墙是基坑工程的一种围护结构,特别是在南方软土地区建筑施工中较为多见。一般具有震动幅度较小、噪音较弱,对周围的环境以及建筑物影响较小,其结构本身也具有高防渗
<正>他们怀念的是一个相对强大的时代及其这个时代的缔造者。毫无疑问,经过近20年的发展,原苏东地区绝大多数国家在许多方面都有了长足的进步。其中,波罗的海
目的研究EB病毒LMP1与趋化因子IL-8、血管生成因子VEGF在NPC组织的表达和三者表达的相关性。探讨LMP1、IL-8、VEGF与NPC预后的关系。方法收集80例NPC患者的临床资料、生存资
报道了用总长2.1m,内径2mm的玻璃柱,内装填80cm Porapark P（50～80目）及130cm15％1,2-丙二醇己二酸聚酯+4％H3PO4（85％）/Chromosorb W AW DMCS（60～80目）的色谱柱,分离了合成过程中产生的二甲
人们生活水平的提高和环保意识的增强促进了工业材料生产不断向轻量、高质、低碳的方向变革。在此背景下,镁合金因其密度低、易回收等系列的优点,受到人们的极大追捧。目前常