【摘 要】
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近二十年来,随着经济全球化趋势和金融市场的波动性日趋加剧,金融风险管理成为现代金融机构经营管理的基础和核心. 以Value-at-Risk损失模型为典型代表的基于损失度量的风险
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近二十年来,随着经济全球化趋势和金融市场的波动性日趋加剧,金融风险管理成为现代金融机构经营管理的基础和核心. 以Value-at-Risk损失模型为典型代表的基于损失度量的风险管理方法和技术自九十年代初期被正式提出以后,在西方金融市场中受到特别的关注并被广泛地加以运用.但是这一领域中至今仍拥有许多值得研究的新内容.VaR方法的应用十分广泛,该文考虑了Black-Scholes市场中以VaR损失为约束条件、以投资期末财富价值最大化为决策目标的投资组合选择问题.在静态单期型的投资策略下,将组合选择问题转化为一个随机规划问题,并讨论了它的数值求解算法.以上证指数和深圳指数为例讨论了Black-Scholes市场的实证参数估计,以此为基础对上述的单期型投资策略的数值求解进行了计算,获得了相应的结果.结果表明VaR数量分析技术在理性投资过程中具有相当重要的意义.
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