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商业银行是我国金融市场的枢纽,银行业的稳定将有力促进我国实体经济的发展。我国银行体系庞大而复杂,易诱发多种风险,其中操作风险具有损失难以预测、产生原因多样等特征,因此有必要研究并了解操作风险并对其严加防控。国内外对操作风险的研究主要分为风险的界定与分布、数据挖掘研究、事件影响影响及测度研究,本文着重讨论我国商业银行操作风险损失事件的分布特征及影响特征。首先,本文主要运用描述统计的方法研究操作风险损失事件的分布特征,就损失事件的时间分布、银行类型分布、业务部门与案件类型的交叉分布以及地域分布这几个角度进行分析,发现不同业务部门发生操作风险事件的概率不且不同风险类型的事件发生概率也各不相同；同时,不同银行类型和地区的操作风险案件发生的可能性也互有差异,这就给监管部门和银行管理者一定启示,应当做到有重点地防范,有针对性地管理操作风险。另外,本文实证部分主要研究操作风险事件对我国上市银行市值的影响,使用了事件分析法构建回归模型。虽然前人的已有研究中,有许多学者运用事件研究法进行实证分析以探究操作风险损失事件对上市商业银行市值的负面影响,但本文除了测算样本内66例操作损失事件对我国上市的16家银行的整体影响,还将样本按不同时间段割分,针对不同时间段内损失事件对上市商业银行的影响；另外,本文还就不同类型银行的损失事件对该类型银行的影响进行逐一实证分析,在研究的深度和广度上取得了一定的突破和创新。结果显示,我国商业银行操作风险损失事件的披露对银行市值的总体损失远远超过操作损失事件本身所造成的直接损失；并且,随着信息披露的透明度和有效性提高以及信息传播速度的加快,近年来操作风险损失事件的披露所造成的负面影响越来越大；并且操作损失事件的披露对资产体量巨大的五大商业银行的负面影响要远远大于其余的股份制商业银行,该实证结果对银行业管理者有着重要的政策启示。