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期权(Option)又称选择权,它最早是从股票期权交易开始的,直到20世纪80年代才有外汇期权产生。第一批外汇期权是英镑期权和德国马克期权,由美国费城股票交易所于1982年承办,它是已建立的股票期权交易的变形。外汇期权买卖是近年来兴起的一种交易方式,它是原有的几种外汇保值方式的发展和补充。它既为客户提供了外汇保值的方法,又为客户提供了从汇率变动中获利的机会,具有较大的灵活性。外汇期权的产生归因于两个重要因素：国际金融市场日益剧烈的汇率波动和国际贸易的发展。随着20世纪70年代初期布雷顿森林货币体系危机的出现到最终崩溃,汇率波动越来越剧烈。同时,国际间的商品与劳务贸易也迅速增长,越来越多的交易商面对汇率变动甚剧的市场,寻求避免外汇风险更为有效的途径。全文共包括六个章节：第一章阐述本文的选题意义以及创新点；第二章是文献综述,文中详细介绍了期权定价的各种已有成熟定价理论,并分析、比较了各种理论在实际应用中的优缺点；第三章是分析外汇期权定价原理,并且选出了外汇期权定价的几个重要因素；第四章是文章的理论部分,介绍了综合模糊分析方法的理论和工具等；第五章是外汇期权定价分析,按照本文所提方法,通过选取各个因素指标、计算权重,并对各个影响因素指标赋值,汇总得出数值结果,给出价格趋势结论；最后一章是文章的总结。