【摘 要】
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我国自1993年提出利率市场化改革的基本设想,至2015年全面放开存贷款利率管制,共经历了二十二载,随着利率改革的不断推进,商业银行所面临的风险也发生了变化,从利率管制下的政策性风险转向利率市场化下的利率市场风险。国内外研究结果显示,利率市场化对商业银行利率风险的影响是多样的,因此,在新的利率环境下深入探讨利率市场化与利率风险的关系显得尤为重要。本文旨在从理论和实证两方面深入探讨利率市场化是否对商
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我国自1993年提出利率市场化改革的基本设想,至2015年全面放开存贷款利率管制,共经历了二十二载,随着利率改革的不断推进,商业银行所面临的风险也发生了变化,从利率管制下的政策性风险转向利率市场化下的利率市场风险。国内外研究结果显示,利率市场化对商业银行利率风险的影响是多样的,因此,在新的利率环境下深入探讨利率市场化与利率风险的关系显得尤为重要。本文旨在从理论和实证两方面深入探讨利率市场化是否对商业银行利率风险产生影响以及产生何种影响,并提出针对性的对策建议,以规避银行风险。首先,阐述利率市场化和利率风险的相关理论,并对利率市场化的改革进程进行梳理,在此基础上,分析了利率市场化对利率风险的传导机制,为本文研究利率市场化对利率风险的关系奠定理论基础。其次,选取17家上市商业银行2007年至2018年的财报中的利率敏感性缺口数据对其利率风险进行量化测度,得出结论:(1)除中国银行外,其余16家商业银行一年期内的利率敏感性缺口均为负值。(2)在利率平行向上冲击250个基点时,除个别银行在个别年份获利外,其余银行均面临较大的损失。(3)不同商业银行之间和不同类型银行之间利率风险差异较大。接着,构建固定效应回归模型对利率市场化与利率风险的关系进行实证分析,得出结论:(1)利率市场化对我国商业银行利率风险产生了显著的正向影响,利率市场化改革深化会推高利率风险。(2)利率市场化对不同类型商业银行的影响存在异质性,对股份制和城市商业银行的影响显著,对大型国有银行的影响不显著。最后,根据理论研究与实证研究的结果,提出新利率环境下商业银行应对利率风险的四点建议:(1)提高存贷款定价能力,以应对市场竞争。(2)大力发展中间业务,寻找新的盈利点。(3)精准市场定位,实现差异化定价。(4)完善风险管理模式,以应对利率风险。
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