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随着我国证券市场逐步趋向成熟和证券投资基金的快速发展，关于我国证券投资基金业绩评估的研究文献也越来越多;但是这些文章都把各支基金孤立起来分析，忽略了它们之间存在的相互影响。对基金业绩的评估既包括对整个中国基金行业水平的评估，又含有对各个基金经理的业绩评估，本文以Treynor和Mazuy传统的二次项回归模型为基础，通过建立似无关模型来进行相关分析和检验。迄今为止，基金业绩评估的这种研究方法在国内尚不多见。分析结果显示，如果考虑基金收益率同期相关，中国基金经理选股能力的整体水平较差;至于各支基金的选股水平，除了个别基金之外，发行较早的基金的选股水平比发行较晚的基金在这方面的能力要强，但是这种差别并不明显。而在把握入市时机方面，整体表现非常出色。对于各支基金而言，除了个别基金之外，发行较早的基金在这方面的能力普遍都较差，而发行较晚的基金表现基本上都比大盘要好，而且他们之间的水平相差非常悬殊。