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伴随经济全球化发展，经济和金融的融合更加紧密，金融资本在全球范围内的流动更加频繁，这些都要求我国应尽快并有效地进行金融市场改革，融入国际金融的大趋势。我国金融市场发展迅速，国际化程度也在逐步提高，这主要集中体现现在资本市场和外汇市场。而货币市场的发展，尤其是货币市场创新工具发展则相对不足，为此国内诸多学者对我国货币市场完善发展方面进行了的研究。本文在借鉴相关研究的基础上，从更加具体视角——货币市场利率结构的角度来研究货币市场的完善和发展，具有重要的理论和现实意义。
本文研究的主旨是从货币市场利率结构的角度研究货币市场完善发展，借鉴世界主要相关市场发展的路径，在详尽分析我国货币市场利率结构现状及趋势的基础上，对货币市场的基准利率选择和货币市场场内衍生品的标的利率选择进行专门实证研究，并给出具有重要现实意义的结论。因此论文总体可以分为理论分析、世界主要相关市场经验、中国货币市场利率结构、两个专门问题四个部分。
1．理论及理论分析
在给出货币市场利率结构相关基础理论，具体包括介绍货币市场理论、利率结构概念扩展、利率期限结构和风险结构理论，并在此基础上理论分析货币市场利率结构的合理性标准、基准利率的标准和基准作用以及相关衍生品发展路径等。
2．世界主要相关货币市场的经验借鉴
主要是按照货币市场——利率结构—基准利率和相关衍生品发展的框架介绍美国、巴西、台湾地区的货币市场利率结构及其相关问题，以期对中国货币市场利率结构完善及其基准利率选择和相关衍生品发展有借鉴作用。
3．中国货币市场利率结构
这是论文重点部分之一，包括两章。实证分析我国货币市场及其利率结构的现状、问题及其完善趋势，具体包括我国货币市场利率风险结构、利率期限结构、利率波动与联动、基准利率选择不清、缺乏规避利率风险工具等。进而，论文分析了利率结构完善趋势，并在此基础上分析货币市场利率衍生品发展，给出中国货币市场利率期货推出的可行性和重要性。
4．两个专门问题----基准利率选择和利率期货标的选择
这也是论文的重点部分之一，包括两章。关于基准利率选择问题研究，本文在总结金融市场基准利率四个基本属性和评析国外基准利率选择的基础上，围绕基准利率的四个属性，系统比较分析了我国利率体系中各种利率，并对相关利率之间进行统计分析和葛兰杰(Granger)因果检验，认为以银行间债券同购市场利率作为当前我国金融市场短期基准利率优于其他利率。关于短期利率期货标的选择研究，本文主要分析了短期利率期货标的资产的选择，从理沦分析和实证检验两个角度，得出目前我国货币市场中的7天期银行间回购利率和3个月期央行票据最适合成为短期利率期货的标的资产。当然，这两种选择并不是完全不变的，标的资产的选择要随货币市场的发展而变化。