基于二维SDE的最优机制转换问题

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本文主要考虑由二维随机微分方程驱动的最优机制转换问题.其方法是通过泰勒展开将由该随机微分方程的无穷小生成元得到的二元偏微分方程转化为含参量的一元常微分方程组,并利用该方程组得到了一个新的随机微分方程.再借助于现存解决有关一元最优机制转换问题的方法并且利用所涉及的边界条件,得到了有关二元最优机制转换问题的近似解,它包含了近似最优价值函数与近似最优转换时刻的确定及随机动态规划的求解等.
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