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本文对银行中长期贷款的信用风险评估进行了研究。全文分为六章：第一章阐述了本研究对中国银行业的现实意义。第二章剖析了外国银行业使用的评估信用风险数理模型，总结它们在立论前提和数据处理技术方面存在的优点和缺点。第三章介绍了本文新建的评估模型的总体架构，其核心公式EL=pd X LGD。第四章和第五章以现代公司财务理论为分析工具，建立了新的反映企业偿债能力的数理指标函数—企业偿债保证率Y。第六章考察了企业当前的财务和经营状况以及担保价值，推出违约损失率LGD。