【摘 要】
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为精确刻画上海燃料油期货市场与新加坡燃料油期货市场之间的信息传递关系，本文构建了GJR-GARCH模型，并利用上海期货交易所和新加坡纸货市场的日数据对两地之间的信息传递效应
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为精确刻画上海燃料油期货市场与新加坡燃料油期货市场之间的信息传递关系，本文构建了GJR-GARCH模型，并利用上海期货交易所和新加坡纸货市场的日数据对两地之间的信息传递效应进行了实证研究。研究结果表明：所构建模型能准确地描述上海与新加坡燃料油期货市场之间的信息传递方式和信息传递关系；对于上海燃料油期货市场的日间收益，无论是收益还是波动性，新加坡纸货市场前一交易日的信息对其都是有影响的，存在着较明显的信息传递现象；对于上海燃料油期货市场的日内收益，新加坡市场前一交易日的信息在收益上已经不再显示出明显的信息传递特性，但在收益的波动性方面，信息传递的现象仍然存在。
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