【摘 要】
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风险管理是现代商业银行经营管理的核心内容之一,该文借鉴系统结构学的基本思想,选择了银行资本这一关键要素作为研究的重要对象.试图通过分析银行资本与银行风险之间的关联
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风险管理是现代商业银行经营管理的核心内容之一,该文借鉴系统结构学的基本思想,选择了银行资本这一关键要素作为研究的重要对象.试图通过分析银行资本与银行风险之间的关联来建立一个银行风险管理的系统观点.该文的研究主要取得了以下几个方面的成果:一、从系统结构的观点出发重新建立了对于银行资本的认识:该文把银行资本看作银行资本结构中与银行债务相对比的一个要素,并通过银行的资本结构来考察银行资本对银行风险偏好的作用,从而找到了分析银行资本控制和风险管理的正确切入点;二、对银行以资本的方式实施风险内控的主要方式--资本的内部配置进行了深入研究,说明了银行在其资本在进入系统边界以后的控制问题;三、从银行系统的外部监管角度讨论了银行资本的控制问题;四、总结了现有的资本监管国际规范与银行资本控制及风险管理的内在联系;五、建立了一个市场风险计量的框架;六、比较了常用的外汇风险预测广法,应用国外最新发展的时间序列方法建立了人民币/美元汇率波动性的GARCH模型,并对模型的外推结果进行了检验.检验结果显示了GARCH模型在汇率风险评估中的可操作性.
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