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信贷业务是商业银行最主要的资产业务，亦是企业发展主要的资金来源，商业银行信贷供给在我国金融体系和实体经济的长期稳定发展中均扮演着至关重要的角色。《巴塞尔协议Ⅲ》后，全球银行业正式步入以资本充足性和流动性双重约束为特征的新监管阶段，银行对资本不足和流动性不足风险的预防与应对使得银行行为发生改变。研究双监管约束对商业银行行为，尤其是银行信贷行为的合成效应，具有现实的理论和实践意义。
本文从当前我国经济背景和商业银行面临的监管约束出发，构建了一个包含银行部门资本和流动性双重约束的DSGE模型，模拟在技术冲击和货币政策冲击下，受到双重监管的银行部门的信贷行为调整情况及宏观经济变量的变化情况。并在相同的货币政策冲击下，对比分析了不同流动性监管强度下的外生冲击结果。研究发现，资本和流动性双重约束会抑制商业银行贷款规模的扩张或调整其贷款结构以减少风险资产的运用。受到双重监管的银行会随着经济状况动态调整贷款规模及结构，寻求安全和利润的平衡。与流动性约束较弱的情形相比，双重约束下流动性监管的强化缩减了银行贷款总规模，从而增强了银行应对资本不足和流动性不足风险的能力。本文同时利用我国商业银行的历史数据分析双重约束以来银行的信贷调整行为，以验证理论模型的模拟结果的适用性，结果表明双重约束的引入与强化确实抑制了我国商业银行贷款规模的扩张，并改变了贷款结构，并且不同类型银行面对监管的反应存在差异性。
我国经济步入下行周期，为更好地健全我国银行体系和金融监管体系，充分发挥商业银行在经济金融体系中的重要作用，监管当局应协调资本和流动性监管规则，并考虑到不同类型银行的差异性，设定合理监管标准，完善监管体系，平衡安全与盈利之间的关系，同时应增强资金运用风险管控，明确资金去向，从根源上降低风险；另外，商业银行应提高优质流动性资产储备以增强风险应对能力，并根据监管规则合理控制自身监管指标，避免过高安全边际，同时应拓宽业务渠道，弥补贷款方面利润的下降。
本文从当前我国经济背景和商业银行面临的监管约束出发，构建了一个包含银行部门资本和流动性双重约束的DSGE模型，模拟在技术冲击和货币政策冲击下，受到双重监管的银行部门的信贷行为调整情况及宏观经济变量的变化情况。并在相同的货币政策冲击下，对比分析了不同流动性监管强度下的外生冲击结果。研究发现，资本和流动性双重约束会抑制商业银行贷款规模的扩张或调整其贷款结构以减少风险资产的运用。受到双重监管的银行会随着经济状况动态调整贷款规模及结构，寻求安全和利润的平衡。与流动性约束较弱的情形相比，双重约束下流动性监管的强化缩减了银行贷款总规模，从而增强了银行应对资本不足和流动性不足风险的能力。本文同时利用我国商业银行的历史数据分析双重约束以来银行的信贷调整行为，以验证理论模型的模拟结果的适用性，结果表明双重约束的引入与强化确实抑制了我国商业银行贷款规模的扩张，并改变了贷款结构，并且不同类型银行面对监管的反应存在差异性。
我国经济步入下行周期，为更好地健全我国银行体系和金融监管体系，充分发挥商业银行在经济金融体系中的重要作用，监管当局应协调资本和流动性监管规则，并考虑到不同类型银行的差异性，设定合理监管标准，完善监管体系，平衡安全与盈利之间的关系，同时应增强资金运用风险管控，明确资金去向，从根源上降低风险；另外，商业银行应提高优质流动性资产储备以增强风险应对能力，并根据监管规则合理控制自身监管指标，避免过高安全边际，同时应拓宽业务渠道，弥补贷款方面利润的下降。