【摘 要】
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该文简要地介绍了资产组合理论的基本内容以及近年来国内相关的研究成果,重点研究了不允许卖空条件下包含无风险证券的马克维兹证券均值—方差资产组合投资决策模型,证明该模
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该文简要地介绍了资产组合理论的基本内容以及近年来国内相关的研究成果,重点研究了不允许卖空条件下包含无风险证券的马克维兹证券均值—方差资产组合投资决策模型,证明该模型的解的存在性和惟一性,得到求解该模型的树形算法,研究了确定最优切点组合以及通过它得到模型的解和有效投资组合边界的方法,并以深、沪两市25种股票1997-1999年周收益率为样本,对不允许卖空条件下的马克维兹模型进行实证研究,结果表明资产组合理论在当前中国证券市场上有实际应用价值.
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