【摘 要】
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本文首先讨论了在约束线性模型下的约束岭型Stein估计,得到了约束岭型Stein估计优于约束最小二乘估计(RLSE)的结论。其次,提出了预测上市公司财务困境的远期模型,研究结果表
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本文首先讨论了在约束线性模型下的约束岭型Stein估计,得到了约束岭型Stein估计优于约束最小二乘估计(RLSE)的结论。其次,提出了预测上市公司财务困境的远期模型,研究结果表明,提出的远期模型是投资者判断上市公司财务状况的一种有效方法。最后,提出了用短期事件研究法对ST消息公布前后的超额收益率做了实证研究,实证表明,ST消息公布前后,存在超额收益率投资机会。 本文共五章 第一章主要介绍了线性模型参数估计、线性模型有偏估计、线性模型无偏估计的国内外研究现状。 第二章主要介绍了线性模型、最小二乘估计、约束最小二乘估计、岭估计相关的基本理论。 第三章提出了在约束线性模型下的约束岭型Stein估计,给出了一些简单性质;并基于()Pitman Closeness PC准则,证明了在一定的条件下,约束岭型Stein估计优于约束最小二乘估计（RLSE),并用 Matlab数值实验验证了约束岭型Stein估计更优的结论。 第四章提出了预测上市公司财务困境的远期模型,研究结果表明,一年期定期存款利率、上证指数一年期回报率、资产收益率、负债比率、GDP是影响上市公司陷入财务困境的主要因素,提出的远期模型是投资者判断上市公司财务状况的一种有效方法。并用短期事件研究法对ST消息公布前后的超额收益率做了实证研究,实证表明,ST消息公布前后,存在超额收益率投资机会。 第五章是对本文所做主要研究工作的总结及后续研究的展望。
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