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我国城市商业银行经过十多年的发展,已经初具规模,成为我国金融体系当中不可或缺的一部分。近几年来,有关城市商业银行改革和发展的问题引起社会各界激烈争论和广泛关注。特别是在我国加入了WTO之后,商业银行的经营环境发生了巨大的变化。随着中外资银行全面竞争时代的到来,我国城市商业银行不仅要在国内同行业竞争中求得生存,还要应对外资银行的冲击。长期以来,历史包袱过重、利润来源单一、政府干预过多、抵御外部风险能力较差等问题严重制约了我国城市商业银行的可持续发展。同时,在消费信贷业务、资产证券化、人力资源管理等方面城市商业银行也面临着发展的“瓶颈”。
一家银行的盈利能力是关乎其生存和发展的重要因素,各国的商业银行以及监管机构都将盈利能力作为考察银行经营状况的最重要的指标。一直以来,我国城市商业银行为了提高自身的盈利能力,进行了一系列的改革。包括在业务发展上突破地域限制、进行兼并与资产重组、寻求上市拓宽融资渠道、积极引入战略投资者等方面。经过努力,我国城市商业银行的盈利水平得到了显著的提高。但是,由于我国城市商业银行的主要利润来源于存贷款利差,因此,盈利水平的增长速度十分有限。随着科学技术的进步以及网络的快速发展,全球金融化已经成为不可逆转的事实。外资银行可以凭借其先进的管理经验、雄厚的资本实力、优秀的人才队伍迅速的占领国内市场,而四大国有商业银行和股份制商业银行依靠自身的垄断地位以及较为出色的中间业务已经拥有了相当大的客户群体。同时,随着我国资本市场的不断成熟与发展,间接融资比例不断下降以及金融脱媒现象的不断加剧。因此,在这样激烈竞争的背景下,研究和分析我国城市商业银行的盈利能力具有十分重要的现实意义。
目前,对于我国城市商业银行盈利能力的研究主要有两种思路:第一种是通过研究银行经营效率,从侧面考察城市商业银行的盈利能力。第二种是通过对主要财务指标和盈利指标,如资产收益率等进行横向对比分析,从而评价城市商业银行的盈利状况。但是,直接运用计量经济学模型对我国城市商业银行的盈利能力进行实证分析的文献十分有限。这可能是因为大多数城市商业银行并没有上市,一些必要的财务指标无法获得,所以无法进行相关分析。
本文在总结以往文献和研究的基础上,对于如何评价一家银行的盈利能力以及影响城市商业银行盈利能力的因素这两个问题进行了探讨和研究。本文先从界定城市商业银行的盈利能力的概念出发,结合商业银行的经营原则以及目标,分析了目前我国城市商业银行盈利的现状,提出了包括资产规模、经营效率、抵御信用风险的能力、利息收入、非利息收入、资本充足率、流动性七个影响我国城市商业银行盈利能力的内在因素以及地区国内生产总值和居民消费价格指数两个外部宏观经济因素。通过建立计量经济学模型,分析了2000年至2007年间十家城市商业银行盈利情况,并根据经济学原理分析了上述因素与盈利能力的关系。最后,结合实证分析的结果提出了改善和提高我国城市商业银行盈利能力的建议。
本文共分为五章:
第一章为导论。主要介绍本选题研究的背景与意义、研究目标与内容、研究手段与方法、概念界定、论文的结构与安排以及论文可能的创新点与研究困难。
第二章为以往研究的回顾。整理和分析了国内外学者在对商业银行盈利能力进行研究时所采用的方法以及所提出的观点,并将相关研究中所涉及的模型和指标作为本文实证研究的理论与方法论基础。
第三章为城市商业银行盈利能力影响因素的一般分析。主要介绍了城市商业银行盈利的概念、经营原则和目标、我国城市商业银行盈利的现状。同时,对城市商业银行盈利能力影响因素进行了一般分析。综合相关文献,将城市商业银行盈利能力影响因素概括为商业银行自身的因素与外部宏观经济因素。
第四章为城市商业银行盈利能力影响因素的实证分析。首先,介绍了面板数据的定义和面板数据模型的应用。其次,对我国城市商业银行盈利能力评价指标进行了选择和说明。第三,通过面板数据对宁波银行等10家城市商业银行从2000年至2007年这8年间的财务指标进行实证分析。最后,对实证分析的结果进行了经济学意义上的剖析,并在此基础上评价各因素对我国城市商业银行盈利能力的影响。
第五章为研究结论与建议。结合第四章实证分析的结果,提出了提高我国城市商业银行盈利能力的建议。