【摘 要】
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亚洲金融危机爆发以来,金融风险成为世界关注的焦点,化解银行体系内的大量不良资产作为防范金融风险的重要内容,受到中国政府和国家金融监管部门的高度重视.资产证券化作为近
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亚洲金融危机爆发以来,金融风险成为世界关注的焦点,化解银行体系内的大量不良资产作为防范金融风险的重要内容,受到中国政府和国家金融监管部门的高度重视.资产证券化作为近年来的一种金融创新,可以提高银行信贷资产的流动性和安全性,降低银行经营风险,盘活银行资产存量,是国际上处理银行不良资产的主要手段之一.资产证券化在其发展过程中形成了严谨且较为完善的交易结构,其成功与否依赖于被证券化金融资产的质量及其产生的未来现金流的稳定性和安全性,因此,如何合理地进行基础资产选择是资产证券化过程中的重要环节,也是中国运用资产证券化手段从存量和增量两个角度化解银行不良资产所必须解决的关键问题.该文在对资产证券化的国内外发展状况进行综合评述的基础之上,首先对资产证券化的运行机理及其基本模式(过手证券模式、资产支持债券模式、转付债券模式)进行了详细的分析研究;其次,针对资产证券化传统模式在资产选择环节较难适用于中国商业银行信贷资产规模各异、质量良莠不齐的实际情况,结合现代资产组合理论中"组合投资,分散风险"的思想,建立了资产证券化的基础资产选择模型,并对资产选择模型进行了模拟分析;最后,在资产选择模型的基础上,该文还提出了优化中国资产证券化资产选择过程的相关配合措施,如建立统一的资产选择标准,确定合理的资产选择范围,并通过规范信贷资产一级市场、确立资产证券化的损失承担与弥补方法、推进利率体制改革、发展债券市场和培育机构投资者等方法来消除中国商业银行在信贷资产证券化过程中进行资产选择时所面临的种种制约因素.
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