【摘 要】
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该文综合应用模糊数学和最优化原理来研究证券投资组合选择问题,试图为投资决策分析建立一种新的分析框架.第一章简要地介绍了部分典型的投资组合选择模型以及模糊投资组合选
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该文综合应用模糊数学和最优化原理来研究证券投资组合选择问题,试图为投资决策分析建立一种新的分析框架.第一章简要地介绍了部分典型的投资组合选择模型以及模糊投资组合选择的研究状况.第二章结合半绝对偏差风险函数和极大极小原则的思想,提出了一种新的投资风险度量函数.在许多情况下投资者对投资收益、投资风险和流动性的目标水平很难具体给出一个清晰数的表示.第三章将投资者对投资收益、投资风险和流动性的目标水平分别描述为具有半梯形隶属函数和对数型隶属函数的模糊数,并且基于模糊决策原理提出了两个模糊决策投资组合选择模型.投资者的主观意愿和专家的知识可以被很好地反映到模型中.第四章给出了一个证券收益率区间的估计方法.可能性理论是处理模糊不确定性的有力工具之一.第五章将证券收益率看作是服从指数可能性分布的模糊数,提出了证券收益指数可能性分布估计过程中求解非线性问题的半正定规划方法,并且将Tanaka和Guo的中心差值可能性投资组合模型扩展到了带摩擦的金融市场的情况.经典投资学理论将各种投资策略划分为主动式投资和被动式投资两种.跟踪指数的投资是一种被动式投资策略.基于跟踪误差的不同度量方式,第六章首先提出了四个增强型跟踪指数投资组合选择模型.然后将投资者对跟踪指数误差和投资期望收益的目标水平描述为具有对数型隶属函数的模糊数,在此基础上提出了四个跟踪指数模糊投资组合选择模型.
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