中国商业银行操作风险管理的研究——以中国银行为例

• 作 者: 李文文
• 机 构: 安徽大学
• 出 处: 安徽大学
• 发表日期: 2011年期
• 关键词: 国有商业银行 操作风险 巴塞尔协议 量化性模型

风险管理是目前商业银行经营管理中的重要目标之一，也是银行自身实现利润和避免损失的预防手段之一。随着金融管制的放松，金融全球业务的复杂化，银行所面临的各种风险日益增大。　　
20世纪90年代之前，无论是理论界还是实践领域，商业银行所关注的始终都是信用风险和市场风险这两大主要风险。而20世纪90年代之后，尤其是巴林银行事件发生以后，国内外许多的商业银行都遭受了因为操作风险发生所导致的银行利润潜在损失，这就使得国际金融界开始加大对操作风险的关注度。并且由于操作风险给银行带来的损失日益加大，一系列由操作风险所引起的案件震惊了国内外金融界，也使得人们开始意识到自身对于风险的研究领域过于狭窄，应该将操作风险纳入到研究范围之内，因此关于操作风险的预防制度建设势在必行。在国际上有关操作风险的理论研究领域中，《巴塞尔新资本协议》在提高银行业的风险意识和归纳创新上起了很大的作用，新资本协议明确提出了操作风险这一概念，并将其列为继信用风险和市场风险之外的第三大风险并单独规定了相应的资本要求。　　
虽然我国商业银行的操作风险事件也经常发生，但是国内对于操作风险的认识无论是从理论上还是从实践上均同国际上存在很大差距，并在一定程度上制约了我国操作风险管理相关体制的发展，也同时限制了我国商业银行整体水平的前进。　　
本文首先从操作风险的定义、特点和分类出发，根据巴塞尔协议对于操作风险的分类，并结合我国国情，确定适合我国商业银行业的操作风险分类；其次通过数据和现象来表明我国国有商业银行面临的主要操作风险，并探究其原因；第三是通过介绍现今国际上通用的有关操作风险的量化性方法并对比这些方法在我国使用的利与弊，找出适合我国国有商业银行度量模型方法并进行一系列的实证研究；最后得出本文的结论即我国国有商业银行操作风险的研究结论，并对我国国有商业银行的操作风险管理和预防提出相应的对策性建议。