【摘 要】
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针对目前信用风险度量困难的难题,基于指导老师课题组在信用风险研究多年的基础成果,结合作者在学习研究信用风险的经验,该文在研究现代信用风险度量技术的基础上,提出蒙特卡
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针对目前信用风险度量困难的难题,基于指导老师课题组在信用风险研究多年的基础成果,结合作者在学习研究信用风险的经验,该文在研究现代信用风险度量技术的基础上,提出蒙特卡罗模拟同现代信用风险度理技术结合起来,开创一种新的信用风险度量改进方法.在该文的第一章中,该文简单的介绍选题的背景和研究意义,对不同阶段的信用风险管理方法进行了描述.提出该文所要研究的问题,对该文的创新点简单的一一说明.在该文的第二章中,我们分析了商业银行的风险形成根源,承受风险的种类,对商业银行的主要风险管理内容:信用风险进行了比较深入的分析,详细分析了信用风险的特点,信用风险管理的内容和管理过程.在该文的第三章中,我们详细具体的分析了当前信用风险管理的内容和层次,对不同阶段信用风险度量方法进行了详细的阐述和比较分析.为该文的研究内容提供主要理论支持.在该文的第四章中,也就该文的主要研究内容,我们详细阐述Monte Carlo模拟信用风险损失分布的应用原理,介绍了模拟分布-VaR的计算方法.在第五章中,我们验证了模拟方法在商业银行信用风险管理的具体应用.在第六章中,我们对文章的研究工作进行了总结,对信用风险度量技术的发展进行了展望.并对中国商业银行信用风险管理提出建议.
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