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人寿保险是一项长期性的经济行为，投保期间、政府政策、经济周期等因素都会造成不确定性，即带来一定的风险，因此采用固定利率可能会带来预期和实际之间较大的偏差。由此随机利率下保费的研究逐渐成为保险精算学研究的重点和热点问题之一。本文首先简要说明了保险精算的起源以及发展趋势，介绍了保险精算的一些基本理论：生存模型的构造，寿险精算和生存年金精算现值的基本形式以及保费的定义与计算。本文的主要工作分为以下三个方面：
1.应用“纽约利率七景”在固定利率条件下计算纯保费。
2.应用Wiener模型模拟连续随机利率，推导纯保费计算公式；以时间序列的理论为基础建立离散利率下的AR（1）模型，用统计软件SPSS进行回归分析，并在MATLAB中用MONTECARIO的方法进行纯保费的模拟。
3.以人寿保险公司推出的国寿祥和定期寿险为实例，结合前文中论述的方法进行纯保费的模拟，并对得到的结果进行统计分析。