【摘 要】
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银行是经营风险的企业,这决定银行必须准确地计量和管理各种可能的风险,在此基础上,银行即需要评估风险带来的收益,也需要提取或准备相应的资本来缓冲和吸收风险所引起的损失
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银行是经营风险的企业,这决定银行必须准确地计量和管理各种可能的风险,在此基础上,银行即需要评估风险带来的收益,也需要提取或准备相应的资本来缓冲和吸收风险所引起的损失,因此,银行的管理实质上是促进“资本、风险、收益”良性发展。近10多年来,西方银行界逐渐摸索出一套新的银行风险管理手段——经济资本(Economic Capital,EC)管理,较好地将“资本、风险、收益”三者有机统一,从实践情况来看,经济资本管理日益成为银行尤其是上市银行管理技术的核心,并极有可能演变成现代银行的标准管理手段和系统。就我国目前来看,商业银行对资本管理的重要性认识不足,偏重于资产总量增长和分支机构的扩张,缺乏资本约束意识,银行业的整体风险较高,这样的银行无法适应国际竞争的需要。因此,我国银行业加强风险管理和资本管理,对整个金融体系的稳健运行具有重要意义,所以对商业银行经济资本管理的研究亦具有较强的现实意义。本文首先对经济资本及经济资本管理进行了理论分析,通过研究经济资本内涵和国外商业银行经济资本管理体系,得出对我国商业银行的借鉴和启发。然后介绍我国商业银行运用经济资本管理的实践情况,以及实践的意义和作用,并提出总体发展方向。在此基础上,本文对中国银行实施的经济资本管理进行了分析,介绍了中国银行的经济资本管理模式,并引入数据,具体分析了如何运用经风险调整的资本收益率(Risk Adjusted Return on Capital,RAROC)和经济增加值(EconomicValue Added,EVA)模型来实现分支机构的绩效考核。最后针对我国商业银行经济资本管理存在的问题提出了相关对策和建议。
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