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20世纪80年代以来，全球化浪潮大大加快了商品和资本的全球性流动。这一变化在加强国际间联系的同时也极大地加剧了风险的传递。而与此同时，金融创新使金融系统内产生了大量复杂的金融工具，进一步加大了金融行业的风险。金融市场的风险管理逐渐成为一个热门的研究领域。如今，风险管理技术日益成为风险管理领域最重要的研究对象之一，其中基于风险度量的在险价值(VaR)方法已成为风险管理的主流方法。
本文首先介绍了在险价值(VaR)方法的基本概念原理和三种不同计算方法——参数法、非参数法、半参数法，并对比了在险价值(VaR)方法和其他风险计量方法的优劣以及这三种计算方法的不同。然后文章又指出了在险价值(VaR)方法在风险管理领域的各种应用——风险计量、信息披露、风险监管。最后，利用我国金融市场的数据演示参数法建模并求解VaR值，同时探讨了VaR方法在国内的应用前景。