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随着我国经济的高速增长，股票市场也越来越繁荣。可是在上海和深圳股票市场中，不具备专业知识的散户居多，盲目投资的现象比较严重，从而承担着更大的风险。如何进行证券的投资是值得研究的问题。
本文在对层次分析法的发展现况以及该理论存在的问题综述的基础上，简述了AHP解决问题的基本步骤，并从数学原理角度对AHP中的重要概念——判断矩阵一致性做了较为简单的介绍。
然后通过查阅大量与股票相关的资料和信息，建立股票投资价值影响因素递阶层次结构；设计调查表向股票投资专家进行调查，建立各因素之间的判断矩阵，求出各因素的排序向量，并对部分股票的投资进行了决策。
最后简述HarryM.Markowitz的证券组合的概念、理论和方法。然后将上一章利用层次分析法优选的股票利用有效前沿的理论进行投资组合。
本文利用层次分析法的理论对同一板块的股票进行排序，优选出具有较高投资价值的股票，然后再利用有效前沿的理论，将这些股票进行投资组合。旨在使得投资更加合理，达到承担较小的风险，获得较大收益的目的。