基于随机投资组合理论的中国股票市场实证研究

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：duzhanghuaduzhanghua

【摘要】

：

投资组合管理中的一个核心问题是:投资者应该如何将他们的财富投资于金融市场?数理金融学已经为这一问题提供了多种有效的解决方法,其中最为重要的是构建资本定价模型和对投资目标函数进行优化这两种方式。除此之外,随机投资组合理论(Stochastic portfolio theory,SPT)提供了新的思路,该理论旨在分析个股和投资组合的长期行为,并通过构建特殊投资组合的方式解释市场的内在结构。随机投资组合

【作者】

：

郑祥瑞

【出处】

：

山东大学

【发表日期】

：

2019年09期

【关键词】

：

随机投资组合理论市场分散性基于生成函数的投资组合局部时相对套利

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