【摘 要】
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如何控制与管理期货交易主体的风险,将是中国期期货业的一个崭新课题.所以有必要认真研究分析中国期货市场交易主体的风险成因以及定量、定性控制方法与对方.论文借鉴发达国
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如何控制与管理期货交易主体的风险,将是中国期期货业的一个崭新课题.所以有必要认真研究分析中国期货市场交易主体的风险成因以及定量、定性控制方法与对方.论文借鉴发达国家期货风险控制管理模式的经验,从中国期货市场的发展与运行现状、创新历程出发,对中国期货市场交易主体包括期货交易所、期货经纪公司和客户的风险种类及互动关系,各种违规及投机风险的主要表现、成因及机理进行了深入分析;分别构造了中国期货缀纪公司控制风险的双标准系数判断模型和期货交易所的风险控制预警方法-以BIAS为中心的弹性保证金模型;同时对中国期货市场统计指标和交易主体风险的预警指标进行了初步设计,提出了期货市场公司的风险预警与监管的思路;在此基础上,构造并完善了中国期货市场交易主体风险的微观控制管理体系与宏观的制度管理对策.最后,运用R1和R2的双标准判断系统模型对郑交所绿豆风波中909合约在1999年1月4日到1月8日时期的风险状况进行了案例验证分析,同时用预警指标体系的三个预警指标:基差、期现价偏离度、5日期货价的波动幅度指标对郑产所产生的第二次绿豆风波前909合约的风险状况进行了案例分析.
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