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美国摩根大通银行发展、采用了科学的组织架构和系统的技术手段来量化和管理风险,并且在投资银行风险管理领域占据了全球领先的地位。通过对摩根大通银行组织结构进行分析,我们可以发现它为实现成功的风险管理进行了科学的公司治理,内容包括高效的风险管理架构以及为建立良好的风险管理制度而对董事会结构、股权结构提出的具体要求和设立的制度安排等。美国摩根大通银行以Riskmetrics模型为主要的市场风险管理工具,它以在险价值VaR为指标来度量市场风险,并以此为基础来确定资本充足数额。通过运用数理分析方法对Riskmetrics模型进行分析,可以发现:该模型基于指数权重移动平均模型来拟合收益率在正态分布下的方差,并能够帮助金融机构管理者应用“在险价值VaR框架”估计投资组合的市场风险敞口,极大提高了摩根大通市场风险管理的效率。信用风险管理方面,摩根大通在其业务组合管理中,通过其限制性结构和基层结构,利用多元化的信用分布和贷款结构,来管理批发业务和行业内的集中情况。通过运用数理分析方法对摩根大通信用风险的量化度量模型Creditmetrics进行分析,可以发现:该模型以资产组合理论、VaR理论等为依据,以信用评级为基础,不仅可以识别贷款、债券等传统投资工具的信用风险,而且能够用于互换等现代金融衍生工具的风险识别,从而保证了摩根大通信用风险管理的全面性。操作性风险管理方面,摩根大通银行专门设计、使用和维持了一套有效的控制运作环境以监督和控制风险,保持操作性风险在一个合适的水平上。流动性风险管理方面,摩根大通银行通过衡量控股公司短期流动性状况、资金资本剩余和基本剩余流动性风险三大指标,综合考虑公司的融资渠道和融资成本,保持流动性管理目标得以实现。