平稳时间序列谱密度的一致性检验

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平稳时间序列一致性检验是时间序列分析的一个重要问题.近年来关于平稳时间序列的一致性检验主要在频域中进行,根据谱密度及其估计量周期图来构造检验统计量.本文同样在频域中考虑此问题,根据谱密度和周期图的相关性质,给出了两种检验时间序列一致性的方法:  方法一主要根据在两个谱密度相等的前提下,两个周期图的商服从F(2,2)分布这一性质,借助两个时间序列的周期图,构造了一个用于检验两谱密度是否相等,且具有渐近正态性的检验统计量。  方法二主要在Dette et al[1]检验两个谱密度是否相等的基础上,给出了一种L2距离下的加权方法,该方法继承了Dette et al[1]中的大样本性质.检验统计量服从渐进正态性。  模拟显示,对于相互独立的平稳时间序列,方法一的统计量的经验势优于Dette et al[1]的统计量.对于一般的平稳时间序列,方法二的检验统计量的经验势也明显优于Dette et al[1]中的检验统计量.用本文的统计量对8组Fmri(功能性磁共振成像)血液氧化水平信号进行谱密度一致性检验发现,本文的检验统计量比Dette et al[1]中的统计量有效。
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