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金融业是一个经济体的支柱产业,商业银行作为金融体系的核心,通过合理配置资金资源,提高社会资金的使用效率,有助于社会经济的顺畅运行,为宏观经济的稳健增长保驾护航。商业银行不良贷款问题从来都不仅仅是其自身的问题,而是一个关系到一国金融市场甚至是宏观经济稳定的问题。2007年,美国因次级抵押贷款问题引发了次贷危机,此次危机的后果在全球范围内逐渐蔓延,全球经济环境恶化,引发了人们对商业银行风险管理问题的思考。国内商业银行正面临着加快市场改革步伐和转型发展的挑战,各监管机构及商业银行自身也非常重视对各类风险的管理。长期以来,我国都面临着较为严重的不良贷款问题,不良贷款率在2000年以前曾一度高达40%。1997年的亚洲金融风暴使得我国政府逐渐意识到问题的严重性,并在1999年成立了四大AMC1,先后几次政策性吸收了四大行2的不良贷款,其调控作用也十分明显:到了 2003年,不良贷款率由40%迅速下降到了20%,到了 2009年,更是降到了 2%以下。值得说明的是,政策性剥离不良贷款并不能说明问题有所好转,在政府的调整下,虽然银行的不良贷款率降低了,但积累的巨额不良贷款并没有消失,只是被转移到了四大AMC。之所以通过四大AMC进行政策性吸收,也是考虑到银行处于金融体系的核心地位,是确保国民经济顺畅运行的需要。自2012年以来,我国宏观经济企稳,GDP增速逐步放缓。银行信用风险逐渐增大,不良贷款余额结束下降的趋势,贷款质量恶化趋势显著。截至2017年末,不良贷款余额已经持续上升了二十四个季度,达到了 17,057亿,较2011年的最低点增长了 318.27%,较上个季末增长了 2.11%,较2016年同期增长12.80%。不良贷款问题进入到显著的抬头期,充分暴露出了贷款质量的问题。不良贷款问题与银行的经营状况息息相关,更有甚者,随着问题的逐渐积累,会影响到整个经济体的稳定性,不容忽视。本文通过对不良贷款的现状进行分析,包括整体、分类型、分机构和分行业四个角度进行分析。并定性的分析GDP增速、国房景气指数、财政收入增速、M2增速、贷款利率、CPI增速这6个宏观指标对不良贷款率的影响。然后建立五个回归模型,分别对5类不良贷款率进行定量分析,通过对比分析各个指标对各类不良贷款率的影响。经研究,GDP增速及贷款利率对各类不良贷款率有着显著影响,且影响方向均为反向,符合客观实际。文章最后,通过对定性和定量分析进行总结,提出相应建议。