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该文讨论期货交易的数值仿真和优化分析问题.利用通道法则建立数学模型,并根据中国期货市场价格波动的实际交易数据对期货交易过程进行了数值仿真.文章对止损策略在期货交易过程中的作用进行了理论分析和数值计算,并讨论了通道法则和止损策略的优化问题.文章还对期货价格的"日周效应"在中国期货市场中的存在性进行了验证,并将此效应应用于操作策略的优化分析.