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现如今,中国乃至全世界,不确定性越发引起重视,而且不确定性会影响经济运行越来越成为人们的共识。本文立足不确定性与中国宏观经济系统的关系,通过建立模型围绕着两大主题开展了研究:不确定性对经济增长的预测效果和不确定性与中国宏观经济系统的交互影响。在建模之前,本文确定了不确定性的两大指标和中国宏观经济系统的四大指标分别为:经济金融不确定性指标、经济政策不确定性指标、实际GDP同比增长率、通货膨胀率、M2同比增长率和利率。其中,由于没有已经公开发布的较为理想的经济金融不确定性指标,本文使用GARCH模型估计了股票市场收益率波动率作为不确定性指标;通过对我国实际GDP同比增长率的观察,发现我国经济增长可能存在结构性变化,本文用Bai-Perron内生多重结构突变检验证实了断点的存在,并在之后的研究中予以断点剔除的处理。围绕第一个研究问题,不确定性对经济增长的预测效果,建立了预测模型。结果发现,对于我国来说,经济金融不确定性指标与我国经济增长有较显著的相关关系,而经济政策不确定性指标则与我国经济增长关系不大。围绕第二个研究问题,不确定性与中国宏观经济系统的交互影响,建立了VAR模型。结果发现,我国宏观经济系统和经济金融不确定性之间存在相互影响,但证据较不明显。其中,经济金融不确定性受宏观经济系统影响较小,仅利率会对经济金融不确定性产生短暂的负向影响。宏观经济系统受经济金融不确定性影响同样较小,经济金融不确定性仅对货币供应量在一年后维持半年的正向影响。