【摘 要】
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随着我国经济的快速发展，寿险业也于1982年后逐渐崛起，并对改革发展、经济复苏、社会稳定、人民生活富足有着重要的影响。而现如今的寿险业正步入高速发展阶段，它所涉及到的科学
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随着我国经济的快速发展，寿险业也于1982年后逐渐崛起，并对改革发展、经济复苏、社会稳定、人民生活富足有着重要的影响。而现如今的寿险业正步入高速发展阶段，它所涉及到的科学理论方法，特别是精算理论开始逐渐进入众多学者的视野。 在寿险产品定价问题中，我们主要对死亡率、费用率和预定利率这三个因素进行考虑。对于死亡率来说，保险公司可以通过多方位、宽领域的调查方式及生命表的有效利用对其进行合理评估。对于费用率来说，保险公司可以通过严格的核保核赔方式及规范管理进行合理预测。但是，预定利率则会受社会环境、政府政策、经济变化、自然灾害等众多因素的影响而发生变化。所以，保险公司采用固定利率的方式对寿险产品进行定价并不符合实际的市场环境。如果选定的利率定值一旦偏高，就会产生利差损；而选定利率值偏低，又对寿险产品的销售形成巨大冲击。因此，本文提出通过建立随机利率下的精算模型对寿险产品进行定价分析，来降低利率不确定性所带来的风险。 首先，本文通过学习和借鉴国内外学者的研究理论以及寿险精算模型的基本理论知识，分析了利率风险的生成机理，并举例说明利率因素的变动对于寿险公司的经营会带来巨大的风险，从而提出在随机利率下建立寿险产品定价模型。 其次，结合人寿保险精算模型的基本原理，在传统固定利率下的定价模型基础上，引入Cox- Ingersoll-Ross(CIR)利率模型，以银行间7日回购利率数据作为样本，采用广义矩估计方法(GMM)对CIR利率模型进行参数估计，并通过假设检验，得到较为合理的CIR利率模型及其各个参数。 然后，将CIR利率模型代入到寿险产品的定价模型中，构建全连续型、全离散型和半连续型的趸缴纯保费、生存年金、年缴纯保费及责任准备金的定价模型。进而推导出随机利率下各种寿险产品的定价表达式。 最后，采用蒙特卡罗模拟方法对上述寿险产品进行模拟检验，得出保费及准备金的合理的定价分位点，为保险公司规避利率风险以及责任准备金评估提供理论依据。
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