【摘 要】
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论文首先从交易所布局、期货合约、交易主体以及宏观环境等几个不同方面进行分析,描述了中国期货市场现状,指出发展中存在的问题并分析了原因.为了考察目前中国期货市场价格
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论文首先从交易所布局、期货合约、交易主体以及宏观环境等几个不同方面进行分析,描述了中国期货市场现状,指出发展中存在的问题并分析了原因.为了考察目前中国期货市场价格运行状况,论文运用基差分析、因果分析、互信息关联度分析三种方法对中国农产品期货价格与现货市场价格的关系进行了实证研究.在对有效市场假设及其检验方法系统阐述的基础上,分析了用分形理论中的R/S分析方法确定Hurst指数,并用它来表示市场有效程度的可行性,进而计算了主要农产品期货合约的Hurst指数.最后,论文又从期货价格的形成机制入手,从期货市场与现货市场的关系、期货市场交易主体的行为、信息的组织与利用三方面分析了导致市场无效的因素,并提出了农产品期货市场改善的建议.
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