【摘 要】
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该文在分析中国证券投资基金基本情况的基础上,适当选取研究样本及研究区间,结合中国具体情况建立起证券投资基金业绩评价的指标体系,并对中国证券投资基金的业绩进行了实证
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该文在分析中国证券投资基金基本情况的基础上,适当选取研究样本及研究区间,结合中国具体情况建立起证券投资基金业绩评价的指标体系,并对中国证券投资基金的业绩进行了实证研究与评价:运用经典的夏普比率、特雷纳比率及詹森指数对22只证券投资基金在1999年12月31日至2002年8月23日期间的绩效表现进行了较为全面的衡量;并进一步采用H-M和T-M模型对基金的择时能力、选股能力及风险分散程度等进行了讨论.在数据处理过程中,该文有效地剔除了新股配售因素的影响.得出的主要结论为:中国的证券投资基金并未取得超过市场基准指数的表现,各个基金均未显示出优异的择时能力与选股能力,此外,中国证券市场存在较大的系统性风险.
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