【摘 要】
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本硕士论文主要由三部分内容组成。 第一部分中,主要讨论了非Lipschitz条件下倒向随机微分方程(BSDE)的重要性质。本部分内容主要得益于彭实戈教授相关结果的启发。 在
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本硕士论文主要由三部分内容组成。 第一部分中,主要讨论了非Lipschitz条件下倒向随机微分方程(BSDE)的重要性质。本部分内容主要得益于彭实戈教授相关结果的启发。 在内容的前半部分利用IT(?)公式和DBG(the Davis-Burkholder-Gundy inequalities)不等式等数学工具,首先证明了两个重要的命题;后半部分我们在上述研究的基础上得到了非Lipschitz条件下BSDE解的逆比较定理; 第二部分中,我们利用g-期望的相关性质研究在不考虑g(t,y,0)≡0的情况下BSDE生成元的唯一性,最终得到非Lipschitz条件下生成元g存在唯一的两个结果。 第三部分首先详细讨论了3G牌照的实物期权特性,然后对构成3G牌照实物期权的各个参量进行了敏感性分析。
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