论文部分内容阅读
近年来，随着证券市场的迅猛发展，证券市场面临着前所未有的波动，日益增大的风险严重威胁着证券公司的生存和发展，同时内外部环境的迅速变化对于证券公司的风险控制能力提出了更高的要求，而要防范证券公司风险就必须依托先进和有效的信息技术手段。因此证券公司有必要建设一套能够风险控制、指导投资、识别规避和防范风险、增加收益和满足监管要求的“证券公司企业级风险监控系统”。
该系统能实时监控全公司客户的所有交易行为及资金变化情况，及时发现客户交易过程中的违规现象；通过多方数据勾稽，能有效监管分支机构的资金变化情况；通过阀值的设定，及时预警公司买方业务的违规行为：如超比例持仓，对敲，内幕交易、股价操纵等；通过对资产管理、自营业务投资组合的风险分析，有效评估买方业务的投资风险，进而实现公司投资行为的风险管理。
本研究以某证券公司的风险监控系统为例，从需求调研，平台实现方案设计，到应用开发及项目实施的全过程，涵盖了中间件、集群技术、Ibatis等多种技术的应用。从系统的设计、开发和应用来看，本系统具有如下特点：
(1)系统采用集群技术，包括Bea Weblogic Server中间件及集群技术和Oracle RAC技术。业务可负载均衡的分散在各结点，整个系统具有高可用性，高可扩展性。
(2)数据访问采用了Ibatis，对Sq1查询语句和相关参数和结果进行灵活的配置管理，增强系统的灵活性和可移植性。
(3)安全的用户访问控制。对用户的权限统一用角色来控制，每个角色既可既绑定了菜单权限，也可绑定数据访问范围。
(4)强大的基础平台。整个基础平台功能强大，扩展性、适用性好，不但能容易嵌入其他平台，也方便日后可在平台上实现其它应用。多方共用功能，各业务部门公用统一平台的特点，体现整合效益。