【摘 要】
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该文的主要内容就是对保险财务定价理论进行系统深入的理论分析,在对现有的保险财务定价模型全面回顾和分析的基础上,提出多种保险负债的期权定价模型,克服现有的保险财务定
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该文的主要内容就是对保险财务定价理论进行系统深入的理论分析,在对现有的保险财务定价模型全面回顾和分析的基础上,提出多种保险负债的期权定价模型,克服现有的保险财务定价模型存在的缺陷,并且对保险财务定价理论在未来的研究方向提供一些建议.该文结构共分五章,第一章主要介绍该文的研究背景、研究的方法以及该文研究的思路.第二章主要分析了几种主要的保险精算定价原理,并且详细地分析了保险精算定价原理在四个方面存在的不足:研究的角度、对风险的处理、市场对保险定价的影响以及破产风险对保险定价的影响等,所以需要新的研究方法和研究角度,这就是该文研究的保险财务定价.鉴于目前国内对保险定价主要是从传统精算的角度出发,对保险财务定价基本没有涉及.所以,第三章主要是对现有的保险财务定价模型进行全面的回顾和分析其存在的主要问题:没有考虑保险公司破产风险对保险价格的影响以及假定保险公司只经营一种保险负债业务.第四章是该文的重点,该章的主要内容就是针对现有的保险财务定价存在的问题,在标准的期权定价模型和Allen模型所提供的研究思路的基础上,建立一个既考虑保险公司破产违约风险又考虑保险公司经营多种保险负债业务情形的期权定价模型,并且利用保险的期权定价模型来解释保险市场的某些市场行为.最后,在第五章里,将考察保险财务定价理论关于市场完备性、跳跃风险以及利率的非随机性等方面的假定,同时对保险财务定价理论在未来的研究方向提供一些建议.
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