【摘 要】
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2015年,随着我国经济全面进入“新常态”,中国的利率市场化进程中将迈出具有重大意义的一步。一方面,经历了十余年的不懈努力,我国的同业拆借市场竞争程度不断加深,商业银行
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2015年,随着我国经济全面进入“新常态”,中国的利率市场化进程中将迈出具有重大意义的一步。一方面,经历了十余年的不懈努力,我国的同业拆借市场竞争程度不断加深,商业银行由过去利率的被动接受者越来越向着利率市场化定价的参与者迈进。另一方面,存款保险制度已于今年正式推出,这将在制度层面极大地加快利率市场化改革的进程。但不可忽略的是,随着利率市场化程度的深化,利率波动带来的风险也日益不可避免,商业银行作为高负债类金融企业,对利率波动尤其敏感。由此,关于商业银行利率风险管理理论的研究以及实证的探讨,对于我国商业银行管理者来说重要性不言而喻,其具有重要的理论意义和实用价值。本文以我国具有代表性的国有和股份制商业银行为对象,采用了GAP方法进行了不同银行之间的横向比较,详细分析了不同银行在利率风险防范策略与管理理念的异同。同时运用VaR模型进行了利率隐含波动率的预测。本文认为,尽管目前利率风险总体可控,但相比于市场化定价较为完善的西方国家,我国银行业对利率风险的重视程度还略显不足,管理、防范风险的能力还不强。最后本文提出了有关加强利率风险防控的政策建议。本文将利率改革和风险计量相结合,研究利率市场化改革背景下商业银行所面临的利率风险。在商业银行利率风险的测量方法上,综合运用多种方法来测量我国商业银行所面临的利率风险。在政策建议方面,在对比我国商业银行与西方发达国家商业银行的基础上,找出目前我国银行利率风险管理中的不足,以及进一步改进的相应政策建议。
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