【摘 要】
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以金融系统为代表的社会经济系统由于其独特的内部复杂性,往往呈现出传统计量经济学所无法解释的非线性现象.为此,经济学界产生了众多新兴的理论与研究工具,而其中的多代理人
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以金融系统为代表的社会经济系统由于其独特的内部复杂性,往往呈现出传统计量经济学所无法解释的非线性现象.为此,经济学界产生了众多新兴的理论与研究工具,而其中的多代理人(multiagent)仿真技术自1990年以来得到了广泛应用.这种建模技术在微观层次上构造个体行为者,进而由微观个体行为推导出宏观效应,是把社会经济系统作为由智能个体组成的复杂系统进行研究的一种自下而上的研究方法.该文应用多代理人仿真方法,使用多代理人仿真工具Swarm,构建并实现了一个简单的人工股票市场,再现股票市场的交易过程.该文试图从复杂系统的研究角度对这个市场进行审视,研究金融市场的微观层面的交易者行为是如何与宏观经济行为联系在一起.该文得到的仿真试验数据比较满意地符合从实际金融市场观察到的数据的特性.该文的创新之处在于:模型虽然建立在现有的金融市场微观结构研究的基础之上,但在研究方法上采用了与计算机技术结合的新型多代理人仿真方法.另外,该文所建立的订单驱动的股票市场不仅具有比较复杂的交易机制,而且由异质的基础交易者和技术交易者两类交易者共同组成,不同于以往单一性质的交易者构成的只具有简单交易机制的金融市场.
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