【摘 要】
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指数基金进入我国市场的时间较短但却发展迅速，而对指数基金绩效的研究却没有跟上指数基金本身发展的步伐。本文根据国内外指数基金绩效研究的现状，并结合国内指数基金发展的特
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指数基金进入我国市场的时间较短但却发展迅速，而对指数基金绩效的研究却没有跟上指数基金本身发展的步伐。本文根据国内外指数基金绩效研究的现状，并结合国内指数基金发展的特点，选择具有代表性的绩效衡量方法，包括相关性分析、跟踪误差分析、夏普指数分析、詹森指数分析、H-M 模型分析和T-M模型分析，对我国的开放式指数基金进行全面的绩效研究。并采用最新的数据，力求展现指数基金最新的发展动态。结果表明：我国的指数基金很好的实现了对目标指数的跟踪，指数基金收益率与目标指数的收益率表现出明显的线性相关性，并且能够将跟踪误差控制在比较低的水平之上，但是完全复制性指数基金在跟踪误差控制方面的优势没有得到很好的发挥；从风险调整收益率角度分析，我国的开放式指数基金亦能够取得超过市场基准的超额收益，表现令然欣慰，但也从另一个角度反映了我国资本市场的非有效性；择时选股能力模型分析的结果表明，从整体上讲能够获得正的择时选股能力系数，但是无法通过显著性检验，说明基金管理者的管理能力仍有待提高。
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