【摘 要】
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本论文是在带借款常利率的复合泊松风险模型下进行研究的。首先,我们假设当盈余过程发生赤字,到达零以下时,保险人可以以某一常利率进行贷款,来弥补赤字避免破产。同时,保险
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本论文是在带借款常利率的复合泊松风险模型下进行研究的。首先,我们假设当盈余过程发生赤字,到达零以下时,保险人可以以某一常利率进行贷款,来弥补赤字避免破产。同时,保险人还要用其保费收入来偿还贷款及其利息。其次,本文将初始资金的研究范围从非负扩展到了安全线-c/δ以上,把负债开始经营的情况也考虑在内。再次,本论文是研究在发生绝对破产之前的总负持续时间,并最终得到其拉普拉斯变换表达式。最后,假设索赔额服从指数分布,得出相对简洁的总负持续时间的拉普拉斯变换的具体表达式。本论文对总负持续时间的研究结果可以辅助债权人衡量放出贷款的违约风险,为保险人、投资方等提供信息。并且本论文对绝对破产的研究,适合在金融危机后不稳定经济环境下更为保守评估的需要。
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