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近年来，随着我国证券市场的迅速发展，证券投资基金日益成为证券市场不可或缺的重要组成部分，其中的股票型基金更是国内证券投资基金最重要的一员。因此，对股票型基金业绩的绩效评价就成为各个市场参与者越来越重视的问题。但近几年基金绩效评价领域的理论研究则发展较为缓慢。同时，国内基金市场在经历了前期的火爆之后进入了相对缓慢的发展阶段，该领域在国内的研究相对前几年也较为沉寂。自2007年开始，国内证券市场状况发生了巨大变化，因此，本文结合市场情况的变化对股票型基金的绩效评价进行了理论分析及实证研究。 基金的绩效评价包括四个方面，一是收益率评价，收益率指标是基金绩效的最直观表现，它反映了该基金在评价周期内的盈亏情况，是投资者投资基金的首要关注点。二是基于风险调整收益评价，只看收益率表现往往忽视了基金投资风格不同而产生的绩效差异，低风险基金的绩效表现就会被低估，因此在收益率的基础上引入风险，从而实现对基金绩效表现的更全面的评价。三是基金绩效归因，基金超额收益的获得主要归因于基金管理人的择时能力和选股能力，是基金绩效评价体系的核心内容之一;其中，择时能力指的是基金管理人根据市场状况，调整投资组合的风险水平而获得超额收益;选股能力指的是基金管理人通过证券分析，购买被低估的股票并卖出被高估的股票而获得超额收益。四是基金绩效的持续性评价，该评价的目的是判断基金的绩效是否具有稳定性，通常是按照时间顺序对基金绩效进行动态分析，即当前表现的较好的基金仍会持续去良好的表现或者当前表现差的基金仍会表现的较差。 本文首先从基金绩效评价的理论研究开始，分析了上述基金绩效评价理论历史上最具权威和代表性的几种评价指标与方法，包括收益率指标、基于风险调整收益指标、T-M模型、H-M模型、横截面回归、交叉积比率等。其中，T-M模型与H-M模型分别在资本资产定价模型中加入一个二次项与虚拟变量，用以对基金经理的择时能力和选股能力进行区分;而横截面回归法与交叉积比率分别是基金绩效持续性研究的参数法与非参数法的典型代表。然后在此基础上，本文采用2005年之前成立的47只股票型基金作为研究对象，以其在2006年至2011年的六个完整年度的最新数据分别从上述四个方面对研究对象的绩效表现进行了实证研究。 实证研究的校验结果表明，我国的股票型证券投资基金在2006年至2011年的六个年度内，整体上表现出了超过市场基准的良好的收益水平;其绩效主要归因于基金经理在整体上表现出了一定的择时能力，但是其绩效水平没有表现出明显的持续性。