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当前世界范围内正在开展的电力工业市场化改革，打破了传统的发电、输电、配电一体化的垂直垄断结构，导致了电力工业的市场化运营，使得发电商、供电公司、电力用户等市场参与者成为了电力市场的主体，但同时也使他们面临前所未有的巨大风险。
在当前电网的管理结构和改革趋势下，地区供电公司逐渐成为电力市场的积极参与者。商业化运营的供电公司要在购电售电的过程中使得本身利益的最大化，就会面临在电力市场中组合购电的问题。在满足电网安全运行以及地区电力电量需求的前提下，如何合理分配在多个市场中的购电量，使总购电风险最小，收益最大，已成为供电公司最为关心的问题。
本文介绍了资产组合、有效前沿的概念以及VaR、CVaR基本理论，指出了VaR应用于投资组合优化的缺陷，讨论了CVaR应用于资产组合优化的三种形式。以条件风险价值CVaR为市场风险计量指标对供电公司收益．风险进行量化，建立了以收益最大化为目标的多市场购电组合优化模型。最后，以在三个市场中购电为例，将模型转化为线性规划问题进行求解，并变换不同的利润空间，研究了其对供电公司收益有效前沿的影响。计算结果表明，所提出的模型可使供电公司在满足一定风险约束前提下获得最大购电收益，从而为供电公司的购电决策与风险评估提供了新方法。